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      商業銀行信貸風險及對策研究

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      摘要:美國的次貸危機引發了全球性的金融危機,這次危機使人們對風險有了更加深刻的認識。商業銀行的風險管理一直是國內外金融界關注的焦點,在當前形勢下,我國的商業銀行必須嚴把信貸質量關,強化信貸風險管理,提高信貸資產質量,降低不良貸款比例,這些已經成為商業銀行當前面臨的緊迫而又繁重的任務。在對銀行信貸風險現狀介紹的基礎上,提出了針對商業銀行信貸風險的對策。

      關鍵詞:商業銀行;信貸風險;對策

      0引言

      隨著世界經濟一體化的深入,爆發于美國的次貸危機給全球帶來廣泛的影響,減小金融危機的沖擊及確保金融體系的穩定運行已經成為全球共同的目標,商業銀行重要的地位逐漸呈現出來。商業銀行作為專門經營貨幣的特殊企業,具有高負債性和高外部性的特點,這就使得商業銀行不僅要追逐收益性,同時也要關注安全性和流動性。商業銀行的風險是客觀存在的,它具有不可避免性。但是我們可以控制和減少風險的發生。首先,我們要深刻地意識到防范商業銀行風險的必要性和緊迫性。在所有的風險中,信貸風險是銀行業金融機構面對的主要風險。

      1信用貸款及信貸風險的概念界定

      信用貸款是指依據借款人的信譽發放的貸款,而借款人不需要提供擔保,這是和普通貸款的區別。它的特征就是債務人無須提供抵押或者第三方擔保,憑借自己的信譽就能取得貸款,并以借款人信用程度作為還款保證。信貸風險是指銀行業金融機構在信貸業務經營過程中,由于受到各種內外部不確定因素的影響,銀行業金融機構資產蒙受經濟損失或獲取額外收益的可能性。

      2信貸風險的類型

      信貸風險根據不同的標準,可分為不同的類型。按誘發風險的原因,銀行業金融機構面臨的風險可劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。從深層原因分析,銀行業金融機構中介的角色使其在信貸經營管理過程中存在著多層次和多方面的委托關系,因此,由于信息不對稱所導致的信貸風險在銀行業金融機構的經營過程中也就不可避免地產生。

      3信貸風險管理的主要策略

      3.1預防策略

      風險預防策略首先是按照審貸分離、分級審批的原則,通過建立完善的信貸制度,減少信貸風險發生的機會;其次是通過科學的信貸流程,對貸款的每一個環節進行全流程的跟蹤和管理,把信貸風險消除在萌芽階段;最后是通過規范化的信貸管理,加強銀行的貸后管理,建立風險預警機制,以減少銀行信貸風險

      3.2轉移策略

      信貸風險轉移策略是指商業銀行在經營過程中,通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主題的風險管理策略。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。保險轉移是指為商業銀行投保,以交納保險費為代價,將風險轉移給保險人。當風險發生損失時,保險人按照保險合同約定責任給予經濟補償。出口信貸保險是金融風險保險中較有代表性的品種。同樣,擔保和備用信用證等為商業銀行管理信用風險也提供了類似期權合約的工具。

      3.3補償策略

      風險補償主要是指事前的價格補償,對于那些無法通過分散或轉嫁等方法進行管理,而且又無法規避、不得不承擔的風險,貸款人可以采取在交易價格上加進風險因素。貸款人可以預先在金融資產的定價中充分考慮風險因素,通過加價來索取風險回報。對商業銀行而言,風險管理的一個主要方面就是對風險合理定價,定價過低將使自身所承擔的風險難以獲得足夠的補償,定價過高又會使自身的業務失去能力。

      4我國商業銀行信貸風險管理在金融危機中暴露的問題

      4.1信貸投放行業較集中

      近年來,房地產業、制造業、通信業及基礎設施投資快速增長,銀行的貸款資金也隨產業的火爆集中到這些行業上來。根據國際經驗,個人房貸風險暴露期通常為3到5年,而我國房地產行業個人信貸業務是最近4年才發展起來的,也就是說我國銀行業已進入房貸風險初步顯現的時期。

      4.2缺乏不同等級的違約概率估計和違約損失估計

      我國商業銀行現行信貸客戶評級辦法在總體結構、等級結構、評級程序、信息收集等方面都比較粗,所用的信用等級劃分也較粗。這種粗放式的信貸管理方式,在宏觀經濟環境好的情況時并未顯露,但在目前金融危機環境下,很可能使商業銀行踏上未知的“地雷”,使信貸資產遭受損失。

      4.3商業銀行內部信貸控制不健全

      商業銀行內控薄弱是普遍存在的問題。近年來發生的多起騙貸案件及信貸的操作制度不健全、執行不到位等問題,充分暴露了國內商業銀行內部控制存在的缺陷。如缺乏系統的內部控制制度和主動的風險識別與評估機制,內部控制措施零散等。信貸風險的內部控制建設職責沒有明確歸屬,內部控制還沒有形成體系化、標準化。這就要求信貸風險管控水平在經濟的下行通道中進一步提高。

      5結語

      在金融危機條件下,商業銀行必須拓寬信貸風險管理的關注范圍,將商業銀行自身價值的所有重大來源涵蓋其中,通過分析引起商業銀行不確定性的內、外部變量,持續地監督其變化趨勢,管理層就可以更有效地經營,在商業銀行的安全性、流動性、效益性間找到平衡點,使商業銀行躲開前面未知的“地雷”,持續健康的發展。

      作者:孟文慧 單位:江蘇師范大學科文學院

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