Quantitative Finance
SCIE SSCI國際簡稱：QUANT FINANC 參考譯名：量化金融
主要研究方向：社會科學-數學跨學科應用 非預警期刊 審稿周期： 偏慢,4-8周
《量化金融》(Quantitative Finance)是一本由Taylor and Francis Ltd.出版的以社會科學-數學跨學科應用為研究特色的國際期刊，發表該領域相關的原創研究文章、評論文章和綜述文章，及時報道該領域相關理論、實踐和應用學科的最新發現，旨在促進該學科領域科學信息的快速交流。該期刊是一本未開放期刊，近三年沒有被列入預警名單。
The frontiers of finance are shifting rapidly, driven in part by the increasing use of quantitative methods in the field. Quantitative Finance welcomes original research articles that reflect the dynamism of this area. The journal provides an interdisciplinary forum for presenting both theoretical and empirical approaches and offers rapid publication of original new work with high standards of quality. The readership is broad, embracing researchers and practitioners across a range of specialisms and within a variety of organizations. All articles should aim to be of interest to this broad readership.
Quantitative Finance期刊信息
- ISSN：1469-7688
- 出版語言：English
- 是否OA：未開放
- E-ISSN：1469-7696
- 出版地區：ENGLAND
- 是否預警：否
- 出版商：Taylor and Francis Ltd.
- 出版周期：Bimonthly
- 創刊時間：2001
- 開源占比：0.1285
- Gold OA文章占比：19.66%
- OA被引用占比：0.0357...
- 出版國人文章占比：0.13
- 出版撤稿占比：0
- 研究類文章占比：100.00%
Quantitative Finance CiteScore評價數據（2024年最新版）
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore 指數 | ||||||||||||
| 3.2 | 0.705 | 1.084 |
|
名詞解釋：CiteScore 是衡量期刊所發表文獻的平均受引用次數，是在 Scopus 中衡量期刊影響力的另一個指標。當年CiteScore 的計算依據是期刊最近4年（含計算年度）的被引次數除以該期刊近四年發表的文獻數。例如，2022年的 CiteScore 計算方法為：2022年的 CiteScore =2019-2022年收到的對2019-2022年發表的文件的引用數量÷2019-2022年發布的文獻數量 注：文獻類型包括：文章、評論、會議論文、書籍章節和數據論文。
Quantitative Finance中科院評價數據
中科院 2023年12月升級版
| Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
| 否 | 否 | 經濟學 | 4區 | BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法 | 4區 4區 4區 4區 |
中科院 2022年12月升級版
| Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
| 否 | 否 | 經濟學 | 3區 | ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法 BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 | 3區 3區 3區 4區 |
中科院 2021年12月舊的升級版
| Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
| 否 | 否 | 經濟學 | 3區 | BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法 | 3區 3區 3區 3區 |
中科院 2021年12月基礎版
| Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
| 否 | 否 | 管理科學 | 4區 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 | 4區 |
中科院 2021年12月升級版
| Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
| 否 | 否 | 經濟學 | 3區 | BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法 | 3區 3區 3區 3區 |
中科院 2020年12月舊的升級版
| Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
| 否 | 否 | 經濟學 | 3區 | ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 BUSINESS, FINANCE 商業：財政與金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法 | 3區 3區 4區 4區 |
Quantitative Finance JCR評價數據（2023-2024年最新版）
| 按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
| 學科：BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q3 | 131 / 231 |
43.5% |
| 學科：ECONOMICS | SSCI | Q2 | 287 / 597 |
52% |
| 學科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 74 / 135 |
45.6% |
| 學科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | Q2 | 31 / 67 |
54.5% |
| 按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
| 學科：BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q3 | 138 / 231 |
40.48% |
| 學科：ECONOMICS | SSCI | Q3 | 324 / 600 |
46.08% |
| 學科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 85 / 135 |
37.41% |
| 學科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | Q3 | 42 / 67 |
38.06% |
Quantitative Finance歷年數據統計
影響因子
中科院分區
Quantitative Finance中國學者發文選摘
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1、Horizon effect on optimal retirement decision
Author: Jeon, Junkee; Kwak, Minsuk; Park, Kyunghyun
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 123-148. DOI: 10.1080/14697688.2022.2125426
-
2、Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry
Author: Zhang, Zehua; Zhao, Ran
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 35-51. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140700
-
3、Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model
Author: Ma, Jingtang; Lu, Zhengyang; Chen, Dengsheng
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 95-109. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140308
-
4、A two-step framework for arbitrage-free prediction of the implied volatility surface
Author: Zhang, Wenyong; Li, Lingfei; Zhang, Gongqiu
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 21-34. DOI: 10.1080/14697688.2022.2135454
-
5、Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps
Author: Ewald, Christian-Oliver; Wu, Yuexiang; Zhang, Aihua
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2022.2160799
-
6、A semi-parametric conditional autoregressive joint value-at-risk and expected shortfall modeling framework incorporating realized measures
Author: Wang, Chao; Gerlach, Richard; Chen, Qian
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 2, pp. 309-334. DOI: 10.1080/14697688.2022.2157322
-
7、Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model
Author: Menoukeu-Pamen, Olivier; Xu, Guangli; Zhuo, Xiaoyang
Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2023.2174040
-
8、Volatility forecasting in the Chinese commodity futures market with intraday data
Author: ying.jiang
Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016.
Quantitative Finance同類期刊
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國際經濟與金融評論
International Review Of Economics & Finance
中科院 2區 JCR Q1
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應用經濟學
Applied Economics
中科院 3區 JCR Q2
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能源經濟學
Energy Economics
中科院 2區 JCR Q1
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城市
Cities
中科院 1區 JCR Q1
-
北美經濟與金融雜志
North American Journal Of Economics And Finance
中科院 3區 JCR Q1
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太平洋金融雜志
Pacific-basin Finance Journal
中科院 2區 JCR Q1
-
環境經濟與管理雜志
Journal Of Environmental Economics And Management
中科院 3區 JCR Q1
-
國際財務分析評論
International Review Of Financial Analysis
中科院 1區 JCR Q1
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